- стационарный временной ряд
- stationary time series
Русско-английский словарь по электронике. 2009.
стационарный временной ряд
Look at other dictionaries:
Интегрированный временной ряд — Интегрированный временной ряд нестационарный временной ряд, разности некоторого порядка от которого, являются стационарным временным рядом. Такие ряды также называют разностно стационарными (DS рядами, Difference Stationary). Примером… … Википедия
Теорема Вольда — В математической статистике теорема Вольда утверждает, что каждый слабо стационарный временной ряд можно представить в виде скользящего среднего бесконечного порядка (MA( )). Такое представление называют представлением скользящим средним для… … Википедия
Тест Дики-Фуллера — Тест Дики Фуллера это методика, которая используется в прикладной статистике и эконометрике для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики (англ.) и Уэйном Фуллером (англ.).[1]… … Википедия
Тест Дики — Фуллера (DF тест, Dickey Fuller test) это методика, которая используется в прикладной статистике и эконометрике для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Является одним из тестов на единичные корни (Unit root test).… … Википедия
Единичный корень — (англ. Unit root) понятие, используемое в анализе временных рядов (эконометрика), характеризующее свойство некоторых нестационарных временных рядов. Название связано с тем, что т.н. характеристическое уравнение (или характеристический… … Википедия
ARIMA — (англ. autoregressive integrated moving average) интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего модель и методология анализа временных рядов, иногда называемые моделями (или методологией) Бокса Дженкинса . Модель ARIMA(p,d,q)… … Википедия
Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное… … Википедия
ФУРЬЕ-ОПТИКА — раздел оптики, в к ром преобразование световых полей оптич. системами исследуется с помощью фурье анализа (спектрального разложения) и теории линейной фильтрации. Начало использования в оптике идей спектрального разложения связано с именами Дж.… … Физическая энциклопедия
Модель исправления ошибок — Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально … Википедия
Модель скользящего среднего — го порядка модель временного ряда следующего вида где белый шум, параметры модели ( можно считать равным 1 без ограничения общности). Также в модель иногда добавляют константу. Тем не менее, поскольку чаще всего модели ск … Википедия
Авторегрессионная условная гетероскедастичность — (ARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedastiсity) применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых) у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений … Википедия
